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    超跌反彈如何操作

    日期:2022-05-06 12:04:14 來源:互聯網

    超跌反彈是一個很好的量化因子,但在果仁網中,只有1日漲幅、5日漲幅、20日漲幅、60日漲幅、120日漲幅、250日漲幅,超跌反彈而通過回測知道,在這些漲幅中,收益率應該和60日漲幅負相關最強,即60日跌幅最大,收益率最高。那么,超跌反彈進一步思考,60日是不是最佳日呢?我們超跌反彈是否可以做個自定義因子來回測一下?答案是肯定的。定義N日漲幅=后復權收盤價/ref(后復權收盤價,N)-1。用后復權收盤價主要是考慮到分紅除權的因子。N=10,ref(后復權收盤價,10)就是10個交易日前的收盤價,以此類推。通過果仁平臺,計算了從1個交易日到80個交易日跌幅最大的因子,平均持有10只股票,5個交易日輪動一次,單邊交易及沖擊成本0.2%,剔除日成交額1000萬元以下和漲跌停數據。

    另外,通過分析這幾年的收益率可以看出,2015年156.05%的收益率,遠遠超過當年滬深300的5.58%的漲幅,超跌反彈主要原因在于2015年的暴跌,給了抄底者很大的超額收益。這也給了我們一個很大的啟發,就是在經過一輪暴跌后適時買入超跌股是一個很好的策略。

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