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    認購期權是屬于看漲期權嗎

    日期:2022-05-07 14:59:36 來源:互聯網

    單一期權,不僅本身就是重要的期權策略,同時也是各種期權組合策略中的基礎原材料,其認購期權重要性不言而喻。單一期權策略共有四種,分別為:買進認購期權、賣出認購期權、認購期權買進認沽期權和賣出認沽期權。

    目前50ETF為2.000元,行權價2.000的50ETF認購期權還有30天到期,假定期權的波動率為25%、無風險利率為3%時,可計算得出權利金為0.0596元,認購期權某交易者按此價格買進1張合約。1.靜態分析在到期日,當50ETF小于等于行權價2.000元時,認購期權作廢,虧損權利金0.0596元(1張合約虧損596元);當50ETF等于2.000+0.0596=2.0596元時,正好不輸不贏,也即 2.0596元為該期權的盈虧平衡點[1];當50ETF在2.000至2.0596元之間時,盡管已經成為實值期權,因為實值部分不足以覆蓋權利金成本,因此認購期權仍有虧損,虧損=2.0596元-50ETF價格。比如,50ETF價格為2.0296元,則虧損2.0596-2.0296=0.03元(1張合約虧損300元);當50ETF高于2.0596元時,該期權有凈利潤,凈利潤=到期50ETF價格-2.0596。比如,50ETF價格為2.200元,則凈利潤=2.200-2.0596=0.1404元(1張合約凈利1404元)。由于50ETF越高,凈利潤越大,而理論上不知道50ETF的上限在哪里,因此潛在收益極大。人們認購期權將買進認購期權稱為“風險有限、利潤無限”。

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